国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告

发布日期:2019-09-04 22:04   来源:未知   

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 27 日复核了本报

  告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ......12

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......12

  5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......13

  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ......36

  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......39

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......39

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......39

  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......40

  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......41

  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......42

  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......42

  投资目标 通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司,力争为投资者获取超越

  投资策略 次,将公司的获利能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;

  风险收益特征 益的证券投资基金,通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债

  注册登记机构 国联安基金管理有限公司 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,包含停牌股票按公允价值调整的影响;

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如,开放式基金的申购赎回费等,计入费用后实际收益要低于所列数字;

  3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

  注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1、本基金业绩比较基准为:沪深 300 指数×85% +上证国债指数×15%;

  2、本基金基金合同于 2014 年 3 月 4 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月,

  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  国联安基金管理有限公司是中国第一家 获准筹建的中外合资基金管理公司 ,其中方股东为太平洋资产管理有限责任公司,是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团中国太平洋保险(集团)股份有限公司控股的资产管理公司;外方股东为德国安联集团,是全球顶级综合性金融集团之一。截至本报告期末,就去发开奖但贫困问题依然是当今世界!公司共管理四十六只开放式基金。国联安基金管理有限公司拥有国际化的基金管理团队,借鉴外方先进的公司治理和风险管理经验,结合本地投资研究与客户服务的成功实践,秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念,力争成为中国基金业最佳基金管理公司之一。

  魏东 合型证券投资 2014-03-0 - 22 年(自 金管理有限公司,先后担任总经理

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安新精选灵活

  配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉

  尽责的原则管理和运用基金财产,清朝变法时李大人是谁,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本

  基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章,制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交

  易制度》(以下简称“公平交易制度”),用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以

  本报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度的规定,公平对待不同投资组合,确保各投

  资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会;在交易环节严格按照时间优先,价格优先的原则执行指令;如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时,及时执行交易系统中的公平交易模块;采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析;对投资流程独立稽核等。

  本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5%的情况。公平交易制度总体执行情况良好。

  本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

  19 年上半年市场基本呈现恢复性上涨的格局,二季度整体以回落消化整理为主。报告期内本基

  金组合继续以 TMT、化工及先进制造业为主线,同时考虑到地产行业国家政策仍然在持续高压之中,我们调减了地产持仓,同时增加了电商、医药和养殖等方面的配置。

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为 18.69%,同期业绩比较基准收益率为 23.18%。

  展望未来,虽然中美谈判多有反复,但我们预计整体仍然朝良性方向发展。这是上半年对市场影响较大的因素之一,相信在下半年对市场的拖累将不会太大。另一方面,投资者对下半年经济继续下滑的担心在不断上升,我们从上半年不断出现的民企债务违约也可以看出端倪,宏观经济方面难以找到兴奋点。消费方面,汽车行业增长压力仍然较大;投资方面,地方财政情况也令人担心。出口在全球增长放缓的大背景下虽有韧性但增长也难以乐观。相对而言,流动性改善是市场最大的支撑,随着利率的走低,投资者越来越难以找到产生稳定收益的资产,优质的上市公司仍然是稀缺资产。综合来看,我们判断下半年权益市场仍然保持区间震荡格局,寻找确定性增长行业和公司是获得超额收益的关键。

  具体操作上,基于上下两难的判断,我们策略是收缩战线,在深度挖掘个股上下功夫,关注个股的安全性。一方面从行业景气度入手,寻找未来一两年内发展良性的行业,如养殖、消费等;另一方面,寻找下半年业绩增长逐步回升的公司,如 TMT 板块。坚持以中长线标准进行选择,寻找投

  公司内部建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由公司运营部、权益投资部、交易部、监察稽核部、风险管理部、量化投资部、研究部部门经理组成,并根据业务分工履行相应的职责,所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验,参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不直接参与估值决策,估值决策由估值工作小组成员 1/2 以上多数票通过,量化投资部、研究部、权益投资部对估值决策必须达成一致,估值决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策,公司和基金托管银行有充分沟通,积极商讨达成一致意见;对于估值结果,公司和基金托管银行有详细的核对流程,达成一致意见后才能对外披露。会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

  根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金实际运作情况,本基金本报告期未进行利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。

  本报告期内,本基金托管人在对国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——国联安基金管理有限公司在国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。

  本托管人依法对国联安基金管理有限公司编制和披露的国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

  基金管理人负责人:孟朝霞,主管会计工作负责人:李柯,会计机构负责人:仲晓峰

  国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2013]1356 号《关于核准国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由国联安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 2,112,974,961.27 元,业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 1400373 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,

  《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2014 年 3 月 4 日正式生效,基金合同生

  效日的基金份额总额为2,113,157,153.99份基金份额,其中认购资金利息折合182,192.72份基金份额。本基金的基金管理人为国联安基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含中小企业私募债)、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的 0%-95%;债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、

  资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的 5%-100%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数×85%+上证国债指数×15%。6.4.2 会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准

  则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金 2019 上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2019 年

  6 月 30 日的财务状况以及 2019 上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

  6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85

  号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90

  号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品

  管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增

  值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再

  缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

  对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,

  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

  的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股

  息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应

  纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

  (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。

  (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

  截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系

  6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

  注:自 2018 年 5 月 4 日起,本基金管理人的控股股东由国泰君安证券股份有限公司变更为太平

  洋资产管理有限责任公司,因此自 2018 年 5 月 4 日起,国泰君安证券股份有限公司不再属于本基金

  上年度可比期间所披露的与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)之间的关联方交易均为发生在截至2018年5月3日止期间的交易,所披露的与太平洋资产管理有限责任公司之间的关联方交易均为发生在自2018年5月4日至2018年6月30日止期间的交易。

  注:“占当期股票成交总额的比例”中当期股票成交总额取 1 月 1 日至 6 月 30 日数据,下同。

  注:“占当期债券成交总额的比例”中当期债券成交总额取 1 月 1 日至 6 月 30 日数据,下同。

  本报告期内及上年度可比期间内,本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

  注:如在报表附注 6.4.9.2 中所述,自 2018 年 5 月 4 日起,国泰君安证券股份有限公司不再属

  于本基金的关联方,因此本基金于本报告期末应支付国泰君安证券股份有限公司的佣金未在此处作为期末应支付关联方的佣金披露。

  上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》,本基金管理人在租用国泰君安证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时,还从国泰君安获得证券研究综合服务。

  注:支付基金管理人国联安基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费

  率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。

  注:支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日

  累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

  本报告期内及上年度可比期间,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

  6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  注:本基金通过“中国工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限

  本报告期内及上年度可比期间内,本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券。

  注:根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

  截至本报告期末,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0 元,

  截至本报告期末,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 0 元,因此

  没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。

  本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

  本基金基金管理人的风险控制的组织体系分为三个层次:第一层次为董事会及督察长;第二层次为总经理、风险控制委员会、风险管理部及监察稽核部;第三层次为公司各业务相关部门对各自部门的风险控制。

  风险管理的工作目标是通过建立并运用有效的策略、流程、方法和工具,识别和度量公司经营中所承受的投资风险、运作风险、信用风险等各类风险,向公司决策和管理层提供及时充分的风险报告,确保公司能对相关风险采取有效的防范控制和妥善的管理。

  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。

  本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的基金管理人建立了存入银行合格名单,通过对存款行的信用评估来控制银行存款信用风险。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。

  本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券、同业存单

  和资产支持证券合计占基金资产净值的比例为 0%(上年度 2018 年 12 月 31 日:0%)。

  流动性风险是指未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

  针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

  本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。

  本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基

  金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本报告期末,除完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外,本基金的基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%,本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。

  本基金所持的证券在证券交易所上市或可于银行间同业市场交易。基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资产

  净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为

  本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估

  与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月

  30 日,本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 73,979,041.22 元,超过经确认的当日

  同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度;按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

  综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施,本基金在本报告期内流动性情况良好。

  市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

  利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。

  本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券等固定收益类资产等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

  注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

  于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的债券、同业存单和资产支持证券公允价值占基金资产净值

  的比例为 6.79%(上年度 2018 年 12 月 31 日:6.70%),市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影

  响,因而未进行敏感性分析(上年度 2018 年 12 月 31 日:同)。银行存款、结算备付金及存出保证金

  外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

  其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的其他价格风险由所持有的金融工具公允价值的变动情况决定。

  本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产净值的 0%-95%;债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产净值的 5%-100%。其中,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于

  基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

  7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  7.12.1 本报告期内,经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台,本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  截止本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为 0;本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

  注:总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额;总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

  1、2019 年 6 月 19 日,基金管理人发布《国联安基金管理有限公司高级管理人员变更公告》,

  本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

  基金管理人负责选择证券经营机构,选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用,选用标准为:

  D 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求。

  E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,

  F 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供周到的咨询服务。

  基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后,与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议,通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续。之后,基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况,根据如下选择标准细化的评价体系进行评比排名:

  基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名,同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯。对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留,并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策。对于不能达到有关标准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单,基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构,租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

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  10 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2019-04-17

  11 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 上海证券报、公司网站 2019-04-22

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